View map View map

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ = Time series analysis for economics and business / ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.

ผู้แต่งภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม420 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
หัวเรื่องพยากรณ์เศรษฐกิจ
Business mathematics.
Time-series analysis
พยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ธุรกิจ --การวิเคราะห์อนุกรมเวลา[+]
ธุรกิจ
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์ --การวิเคราะห์อนุกรมเวลา[+]
เศรษฐศาสตร์
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ9789740331438
สารบัญส่วนที่ 1 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate time series analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลา ค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจำลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate time series analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้หลายสมการ
สารบัญเรื่อง: การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก
สารบัญ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก
ประเภทแหล่งที่มา Book

บาร์โค้ด
ห้องสมุดที่จัดเก็บ
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
ฉบับ
1
เลขเรียก
SB449.3.G5ข226ด
สถานะ

ดูที่ชั้น


บาร์โค้ด
ห้องสมุดที่จัดเก็บ
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
ฉบับ
2
เลขเรียก
SB449.3.G5ข226ด
สถานะ

ดูที่ชั้น


บาร์โค้ด
ห้องสมุดที่จัดเก็บ
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
ฉบับ
1
เลขเรียก
745.92 ข226ด
สถานะ

ดูที่ชั้น


บาร์โค้ด
ห้องสมุดที่จัดเก็บ
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
ฉบับ
2
เลขเรียก
745.92 ข226ด
สถานะ

ดูที่ชั้น


Previous 1 Next 

TagData
เลขเรียก519.55 ภ667ก 2556
ผู้แต่งภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ = Time series analysis for economics and business / ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
รูปเล่ม420 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
สารบัญส่วนที่ 1 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate time series analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลา ค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจำลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate time series analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้หลายสมการ
สารบัญสารบัญเรื่อง: การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก
สารบัญสารบัญ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก
สารบัญการวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ9789740331438
TagIndicator1Indicator2Subfield
Leader04290nam##2200397ua#4500
001##b00145305
003##RMUTL
005##20181022043057.4
008##181022s2556##th####g####000#0#tha#d
020##$a9789740331438
08204$a519.55 $bภ667ก 2556
1000#$aภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.
24510$aการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ =$bTime series analysis for economics and business /$cภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.
24621$aTime series analysis for economics and business
24631$aTime series analysis econometrics and business
24631$aTime series analysis for economice and business
250##$aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260##$aกรุงเทพฯ :$bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,$c2556.
300##$a420 หน้า :$bภาพประกอบ ;$c26 ซม
505##$aส่วนที่ 1 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate time series analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลา ค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจำลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate time series analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้หลายสมการ.
5050#$aสารบัญเรื่อง: การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก.
5050#$aสารบัญ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก.
5052#$aการวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก.
650#4$aพยากรณ์เศรษฐกิจ.
650#4$aBusiness mathematics.
650#0$aTime-series analysis.
650#4$aพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์.
650#4$aการวิเคราะห์อนุกรมเวลา.
650#4$aคณิตศาสตร์ธุรกิจ.
650#4$aธุรกิจ$xการวิเคราะห์อนุกรมเวลา.
650#4$aธุรกิจ.
650#4$aแบบจำลองทางเศรษฐมิติ.
650#4$aเศรษฐมิติ.
650#4$aเศรษฐศาสตร์$xการวิเคราะห์อนุกรมเวลา.
650#4$aเศรษฐศาสตร์.
951##$aRMUTLPL
TagData
Titleการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ =
TitleTime series analysis for economics and business
TitleTime series analysis econometrics and business
TitleTime series analysis for economice and business
SubjectTime-series analysis.
SubjectBusiness mathematics.
Subjectการวิเคราะห์อนุกรมเวลา.
Subjectคณิตศาสตร์ธุรกิจ.
Subjectธุรกิจ--การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.
Subjectธุรกิจ.
Subjectพยากรณ์เศรษฐกิจ.
Subjectพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์.
Subjectเศรษฐมิติ.
Subjectเศรษฐศาสตร์--การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.
Subjectเศรษฐศาสตร์.
Subjectแบบจำลองทางเศรษฐมิติ.
Subject519.55
Descriptionส่วนที่ 1 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate time series analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลา ค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจำลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate time series analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้หลายสมการ.
Descriptionสารบัญเรื่อง: การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก.
Descriptionสารบัญ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก.
Descriptionการวิเคราะห์อนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate Time Series Analysis) -- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา -- ความนิ่งของอนุกรมเวลาค่า SAC และ SPAC -- วิธีการของ Box-Jenkins : การระบุแบบจะลอง -- วิธีการของ Box-Jenkins : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการตรวจสอบแบบจำลอง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่ไม่มีความนิ่ง -- แบบจำลองอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรทางฤดูกาล -- การพยากรณ์ -- แบบจำลองอนุกรมเวลาเมื่อมีความไม่คงที่ในความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน -- การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time Series Analysis) -- การถดถอยปลอมและความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว : วิธีใช้สมการเดียว -- แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) -- การประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยาว : วิธีใช้หลายสมการ -- ภาคผนวก.
Publisherกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Contributorภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.
Date2556
Date2556.
Typetext
Identifier9789740331438
Languagetha

Librarian Review


Member Review


รายการเกี่ยวข้อง

Loading...


สถิติ







แท็ก




    ทรัพยากรของฉัน

    ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
    Style Switcher
    Theme Colors

    Layout Styles